【空売り比率】30%台は売りか?

個別株投資
Stock Market - Arrow Graph Going Down on Blue Display

どーも

めたるかちょーです。


今回も前回と同様に、株式市場における【空売り比率】に注目したいと思います。



前回は【空売り比率:50%】を超えてきた時の日経平均株価の値動きを記事にしましたが、今回は反対に【空売り比率30%】に注目し記事にしましたので、是非最後までご覧下さい。




前回記事
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【空売り比率】50%超えは買いか?


本記事は主にテクニカルトレードを主体とした短・中期のスイングトレーダー向けに書いているという事をお伝えしておくのと、あくまでエンタメ的に見ていただきたい事をお願いしておきます。


当サイトは、特定の銘柄や投資手法を推奨していませんので、投資は自己責任でお願い致します。

空売り比率とは


まず「空売り比率」を簡単に説明すると ”現物売りと空売りの合計注文のうち、何%が空売りによるものか” のことを示し、相場の過熱感を判断するテクニカル指標となっています。


算出式は

空売り比率(%)=(信用売り注文の金額/売り注文の合計金額)×100

です。



つまり空売り比率が高くなれば”空売りされ過ぎ”を示しており、将来の”買い圧力”が高まっていることを示唆しています。そして空売り玉が買い戻され始めると当然空売り比率が下がっていき、更に買い戻しが進んで空売り玉が順に処理されれば更に空売り比率が低下し、今度は逆に”買われ過ぎ”ていることを示す事になります。



本記事では、2022年における空売り比率が最も低い水準である【30%台】に低下した時に、日経平均株価がどのように変化していったのかを記事にしています。





空売り比率が50%を超えた時の記事はコチラ
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【空売り比率】50%超えは買いか?



日経平均株価の空売り比率は以下のサイトで参照するのがお薦めです。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
空売り比率 日経平均比較チャート (nikkei225jp.com)







空売り比率が30%台の日

 
2022年における「空売り比率30%台」であった時を下表に示し、その後10日間の日経平均株価を表記しました。
 

 
表の通り6回発生しています。


発生当日より10日後の日経平均株価については概ね”下がって”いますが、分り辛いので値幅に表記し直します。






日経平均株価の値動き

「空売り比率30%台」の日を起点として、日経平均株価の10日後にどれほどの値幅があるのか表示し直しました。

赤字:プラス、青字:マイナス

 
【系列2】を除いた全ての場合について、10日後には-600円~-2,300円の大惨敗となっています。


つまり2022年における日経の株式市場では、【空売り比率が30%台】になった後は概ね日経平均株価は下落していたという事が分かるかと思います。







グラフ化

 
更に前述した表をグラフにしてみました。
 

縦軸起点を【0】とした時の横軸の【11】が10日後の値幅です。


前表と同じ事を示しているので【系列2】の10日後はプラス域ですが、他は全てマイナス域となっているのが鮮明になっています。



これくらいマイナス圏が明らかであれば【空売り比率30%台】の後はショートポジション(売り目線)もしくは保有銘柄が含み益であれば利確ポイント、含み損で有れば損切りしてポジション解消としてもいいかも知れません。




そしてチャートにプロットしてみましたが、視覚的に更に分かり易くなりました。







チャートにプロット

 
前述した【空売り比率30%台】の日を、2022年1月からの日経平均株価チャートにプロットしてみました。


そこから見えてきたモノとは・・
 


チャートから読み取れること➊


1カ所仲間はずれであった【系列2】の3月22日ですが、10日後までには株価が上昇していますが11日後以降は株価が下落しており、時間軸を長くすれば他の系列と同様に下落局面入りしていることが分かりました。



チャートから読み取れること➋


【空売り比率30%台】全6回の内、5回はチャートの頂上付近で現れている事も見て取れます。


チャートから読み取れること➌


空売り比率30%台の後、一旦下落ターンに入ると2週間以上に渡り下落局面が継続しています。





以上のことから、まずは”空売り比率30%台の後は日経平均がマイナスになる” ということが事実として再確認する事が出来、その特徴として発生直後から直ぐに下落し期間的には2週間程度と長くなること等が上げられるかと思います。


1月からの日経のレンジ相場においては、空売り比率30%台というのは機関投資家や個人投資家にかなり意識されていることなのだろうと想像する事も出来ます。






空売り比率30%台は”売り”か?

 
これらの2022年の実績から、空売り比率30%台となった後の投資アクションとしてどの様なことが正解であったのか。これは単純明快ですよね。


⚫日経レバレッジ(1570)の空売り
⚫ダブルインバース日経(1360)の買い
⚫日経に寄与度が高い個別銘柄の空売り
⚫そしてこれらを1~2週間ホールド
 



そして保有銘柄がある場合は

🔵含み益で有れば利益確定売り
🔵含み損であれば損切り



となるかと思います。



え・・もはや空売り比率30%台はチャンスカードじゃんか
遊び銭でエントリーしてみるのも面白いかもね!

 






注意⚠

 
最後に念押しです。
上記の投資アクションはただのタラレバで後付けの内容です。今後において空売り比率が30%台になったからといって同じように日経平均株価が下がる確率が高いわけではないし、現に2021年の日経平均のチャートでも調べてみましたが、空売り比率30%台でもどっち付かずなチャートの動きがあった事も事実です。



ですので、冒頭に申し上げたように本記事はあくまでエンタメ的に見ていただき、投資に関する最終判断はご自身で責任を持ってしていただくよう繰り返しお伝えしておきます。

一発狙いの集中投資は絶対NG!






ではまた!




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